内容紹介
生命保険とは、加入者に万が一のことがあった場合に保険金が支払われるシステムである。生命保険会社が長期間にわたってこのシステムを健全に運営してゆくためには、確率論および金利に関する数理を基礎とする保険数学による理論的裏づけが不可欠である。本書は、複利計算の基礎から、生命保険の純保険料の算出、集合的リスクモデル、再保険に至る保険数学の全容をポイントをおさえて記述している。読者は確率論的アプローチによる統一的視点で、実務の細部にとらわれず保険数理の理論を学ぶことができる。ドイツ語版、英語版、ロシア語版、中国語版等、世界各国語で出版され、世界中のアクチュアリーが本書で学んだ生命保険数学の理論と演習、日本語版。
目次
第１章 複利
１．１ はじめに
１．２ 実利率
１．３ 名称利率
１．４ 連続払込
１．５ 割引率
１．６ 永久年金
１．７ 確定年金
１．８ 負債の返済
１．９ 内部収益率
１．10 演習
第２章 生存と死亡の確率分布
２．１ 平均余命
２．２ 死力
２．３ 死亡法則
２．４ 略算平均余命
２．５ 生命表
２．６ 端数期間の死亡確率
２．７ 演習
第３章 生命保険
３．１ はじめに
３．２ 基本的な生命保険
３．３ 保険金即時支払の場合
３．４ 一般的な生命保険
３．５ 逓増保険
３．６ 再帰式
３．７ 演習
第４章 生命年金
４．１ はじめに
４．２ 基本的な生命年金
４．３ 年m回支払の場合
４．４ 変動生命年金
４．５ 逓増生命年金
４．６ 再帰式
４．７ 不等式
４．８ 端数年齢の計算
４．９ 演習
第５章 純保険料
５．１ はじめに
５．２ 例
５．３ 基本的な保険契約の純保険料
５．４ 年間払込回数m回の場合
５．５ 保険金額が一般の場合
５．６ 保険料変換の特約
５．７ 利率の確率過程について
５．８ 演習
第６章 責任準備金（純保険料式）
６．１ はじめに
６．２ 養老保険および定期保険の責任準備金
６．３ 再帰式
６．４ 生存危険保険料
６．５ 終身保険の責任準備金
６．６ 端数期間の責任準備金
６．７ 各年度の保険者損失
６．８ 契約変更
６．９ 保険収支上の利益
６．10 生存保険における保険収支上の利益
６．11 連続モデル
６．12 演習
第７章 多重脱退
７．１ 多重脱退モデル
７．２ 脱退力
７．３ 略算余命
７．４ 一般の保険金額の生命保険
７．５ 責任準備金
７．６ 連続モデル
７．７ 演習
第８章 連合生命
８．１ はじめに
８．２ 共存状態
８．３ 均等年齢
８．４ 最終生存者
８．５ 対称な状態変数
８．６ シュエット‐ネスビットの公式
８．７ 非対称な連生年金
８．８ 非対称な連生保険
８．９ 演習
第９章 クレーム総額の分析
９．１ はじめに
９．２ 正規近似
９．３ クレーム総額の計算
９．４ 複合ポアソン近似
９．５ 複合ポアソン分布の再帰計算
９．６ 再保険
９．７ ストップ・ロス再保険
９．８ 演習
第10章 営業保険料
10．１ はじめに
10．２ 営業保険料
10．３ 実務上の責任準備金
10．４ 演習
第11章 生命表の作成
11．１ 問題設定
11．２ 古典的方法
11．３ 代替的方法
11．４ 最尤法
11．５ 統計的推定
11．６ ベイズの方法
11．７ 多重脱退
11．８ 生命表の利用
11．９ 演習
付録Ａ 計算基数
Ａ．１ はじめに
Ａ．２ 決定論的モデル
Ａ．３ 生命年金
Ａ．４ 生命保険
Ａ．５ 年払純保険料，純保険料式責任準備金
付録Ｂ 単利
付録Ｃ 生命表
Ｃ．１ 生命表（i＝５％）
Ｃ．２ 計算基数表（i＝５％）
Ｃ．３ 多重脱退表
Ｃ．４ 正規分布表
付録Ｄ 解答
出版社からのメッセージ
本書は、2007年６月にシュプリンガー・ジャパン株式会社より出版された同名書籍を再出版したものです。
