内容紹介
原著はすでに第5版を重ね、確率微分方程式の入門書として数学者のみならず、経済、工学関係者からも好評を博した書。数学の理論としても重要で、しかも応用にも優れた確率微分方程式、その両面を一望できる。 数学的厳密さは保ったまま本質を見通しうる簡潔な証明を与えることによってコンパクトな記述を実現した。「今日ブラック-ショールズの公式を用いずにオプションを取り引きする会社はほとんどない」というほど不可欠になっている数理ファイナンスにもまるまる1章を割いて記述する。 非専門家にとっても役立つ格好の入門書。
目次
第1章 序
1.1 古典的微分方程式の確率論的類似
1.2 フィルターの問題
1.3 境界値問題への確率論的アプローチ
1.4 最適停止問題
1.5 確率制御
1.6 数理ファイナンス
第2章 準備
2.1 確率空間,確率変数と確率過程
2.2 重要な例:ブラウン運動
第3章 伊藤積分
3.1 伊藤積分の定義
3.2 伊藤積分の性質
3.3 伊藤積分の拡張
第4章 伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
4.1 伊藤の公式(1次元)
4.2 伊藤の公式(多次元)
4.3 マルチンゲール表現定理
第5章 確率微分方程式
5.1 例と直接的解法
5.2 存在と一意性
5.3 弱い解と強い解
第6章 フィルターの問題
6.1 はじめに
6.2 1次元線形フィルターの問題
6.3 多次元線形フィルターの問題
第7章 拡散過程:基本的な性質
7.1 マルコフ性
7.2 強マルコフ性
7.3 伊藤拡散過程の生成作用素
7.4 ディンキンの公式
7.5 特性作用素
第8章 拡散過程に関する他の話題
8.1 コルモゴロフの後退方程式.レゾルベント
8.2 ファインマン=カッツの公式.消滅
8.3 マルチンゲール問題
8.4 いつ伊藤過程は拡散過程となるか?
8.5 時間変更
8.6 ギルサノフの定理
第9章 境界値問題への応用
9.1 ディリクレ=ポアソン混合問題.一意性
9.2 ディリクレ問題.正則点
9.3 ポアソン問題
第10章 最適停止問題への応用
10.1 時間的に一様な場合
10.2 時間的に一様でない場合
10.3 積分を含む最適停止問題
10.4 変分不等式との関係
第11章 確率制御への応用
11.1 確率制御とは
11.2 ハミルトン=ヤコビ=ベルマン方程式
11.3 終端条件をもつ確率制御問題
第12章 数理ファイナンスへの応用
12.1 市場モデル,ポートフォリオ,裁定
12.2 裁定と完備性
12.3 オプションの価格付け
付録A ガウス型確率変数
付録B 条件付き期待値
付録C 一様可積分性とマルチンゲール収束定理
付録D 近似定理
問題の解答とヒント
出版社からのメッセージ
本書は、1999年3月にシュプリンガー・ジャパン株式会社より出版された同名書籍を再出版したものです。
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本書は、少部数印刷にて重版が可能です。
在庫僅少の場合でもご注文いただけますので、お問い合わせください。
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本書は、書籍からスキャナによる読み取りを行い、印刷・製本を行っています。
一部、装丁が異なったり、印刷が不明瞭な場合がございますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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