ファイナンスのための確率解析 Ⅱ

連続時間モデル

原書名	Stochastic Calculus Models for Finance Ⅱ Continuous-Time Models
著者名	長山　いづみ 訳 今井 達也 訳 河野　祐一 訳 田中　久充 訳
発行元	丸善出版
発行年月日	2008年03月
判型	B5変
ページ数	558ページ
ISBN	978-4-621-06157-2
Cコード	3041
ジャンル	数学・統計学 >  確率・統計 数学・統計学 >  応用数学 >  経済・経営数学 社会科学 >  応用数学・ビジネス統計

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内容紹介

本書は、カーネギーメロン大学教授のシュリーヴが書き下ろし、全米で好評を博した講義テキストを集大成したものの第Ⅱ巻邦訳であり、Ⅰ巻を未読であっても十分理解できるよう配慮されている。 第Ⅱ巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック―ショールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説。そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた解りやすい解説。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ週程についても解りやすく解説。株価がジャンプする場合のデリバティプ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、一歩先行く実務家に必携の良書。

目次

第１章　一般的な確率論
第２章　情報と条件付け
第３章　ブラウン運動
第４章　確率解析
第５章　リスク中立価格評価法
第６章　偏微分方程式との関係
第７章　エキゾチック・オプション
第８章　アメリカン派生証券
第９章　基準財の変更
第10章　期間構造モデル
第11章　ジャンプ過程入門　　
付録Ａ　確率論における高等な話題
付録Ｂ　条件付期待値の存在
付録Ｃ　資産価格評価の第二基本定理の証明の完成