ファイナンスのための確率解析 Ⅱ

ファイナンスのための確率解析 Ⅱ

連続時間モデル
原書名 Stochastic Calculus Models for Finance Ⅱ Continuous-Time Models
著者名 長山 いづみ
今井 達也
河野 祐一
田中 久充
発行元 丸善出版
発行年月日 2008年03月
判型 B5変
ページ数 558ページ
ISBN 978-4-621-06157-2
Cコード 3041
ジャンル 数学・統計学 >  確率・統計
数学・統計学 >  応用数学 >  経済・経営数学
社会科学 >  応用数学・ビジネス統計

内容紹介

本書は、カーネギーメロン大学教授のシュリーヴが書き下ろし、全米で好評を博した講義テキストを集大成したものの第Ⅱ巻邦訳であり、Ⅰ巻を未読であっても十分理解できるよう配慮されている。 第Ⅱ巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック―ショールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説。そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた解りやすい解説。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ週程についても解りやすく解説。株価がジャンプする場合のデリバティプ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、一歩先行く実務家に必携の良書。

目次

第1章 一般的な確率論
第2章 情報と条件付け
第3章 ブラウン運動
第4章 確率解析
第5章 リスク中立価格評価法
第6章 偏微分方程式との関係
第7章 エキゾチック・オプション
第8章 アメリカン派生証券
第9章 基準財の変更
第10章 期間構造モデル
第11章 ジャンプ過程入門  
付録A 確率論における高等な話題
付録B 条件付期待値の存在
付録C 資産価格評価の第二基本定理の証明の完成

定価:本体6,500円+税
在庫:在庫あり